Построение трёхфакторной экспоненциальной функции типа Кобба - Дугласа

Проведя дисперсионный анализ исходных данных таблицы 3.1 за 2000-2009 гг. и вычислив регрессионную статистику в таблице 5.20, мы получили следующую экспоненциальную функцию типа Кобба - Дугласа:

Таблица 5.20

Эконометрические характеристики модели (5.19) степенной зависимости ВВП Украины от К_п и L_n и экспоненциальной зависимости от I с 2000 по 2009 гг.

П

Модель (5.19) адекватна: R² = 0,911, F-критерий значимый, но высокое P-значение для L_n предполагает исключение этого фактора из модели вследствие низкого доверия к соответствующему коэффициенту регрессии. При этом мы получили модель:

Эта модель адекватна: R² = 0.959 (что несколько выше, чем в модели (5.19)), F-критерий значимый, P-значение свидетельствует о высокой степени доверия к коэффициентам регрессии, в частности к коэффициенту при факторе информации - как минимум на 85,7% (таблица 5.21).

Таблица 5.21

Эконометрические характеристики модели (5.20) степенной зависимости ВВП от К_п и экспоненциальной зависимости ВВП от 1_п с 2000 по 2009 гг.

Следовательно, объём ВВП Украины, исчисленный по своим значимым факторам посредством степенно-показательной функции, зависит от инвестиций в основной капитал текущего года, а использованная при этом информация является фактором, «оттягивающим» ресурсы, во всяком случае в текущем году. При этом снова наблюдается устойчивая тенденция к уменьшающейся отдаче от масштаба.