Построение трёхфакторной экспоненциальной функции типа Кобба - Дугласа

Прологарифмировав значения факторов труда и капитала, построив уравнение регрессии и пропотенцировав полученный результат, мы определили экспоненциальную трёхфакторную функцию типа Кобба - Дугласа:

Модель (4.14) адекватна: R² = 0.942. F-критернй значимый, но

высокое P-значение для К_п предполагает исключение этого фактора из модели вследствие низкого доверия к соответствующему коэффициенту (таблица 4.15). Как вытекает из формулы (4.14), вклад члена, содержащего К_п, в итоговый результат настолько невелик, что трудно поручиться за достоверность показателя степени при данном регрессоре.

Таблица 4.15

Эконометрические характеристики модели (4.14) степенной зависимости ВВП Украины от К_п и L_n и экспоненциальной зависимости от 1_п при с 1995 по 2007 гг.

Исключая фактор К_п из модели, имеем функцию:

Полученная модель адекватна и значима по всем параметрам: R^; = 0,910, F-критерий значимый, P-значения коэффициентов ниже 0,012 (таблица 4.16).

Таблица 4.16

Эконометрические характеристики модели (4.15) степенной зависимости ВВП от L_n и экспоненциальной зависимости ВВП от 1 с 1995 по 2007 гг.

П

Как видим, ВВП Украины в период с 1995 по 2007 гг. зависит от вовлеченного в производство труда и от использованной при этом информации, так же. как и в период с 1995 по 2009 гг.

Попытки построить лаговые экспоненциальные модели, используя данные периода 1995-2007 гг., не увенчались успехом: несмотря на высокий R², значение которого от 0,797 до 0.997. и значимость F-критерия. высокое P-значение коэффициента при параметре информации во всех моделях вынуждает его исключить и приводит, в конце концов, к построению функции, предполагающей степенную, а не показательную зависимость ВВП от расходов на инновации.