Трехфакторные модели экономического роста: расчёты для периода 1995-2007 гг.

Построение трёхфакторной функции Кобба - Дугласа по данным текущего периода

В связи с тем. что в период экономического кризиса в большинстве стран существенно изменяются приоритеты использования в производстве тех или иных ресурсов, мы отбросили из начальной выборки (таблица 3.1) наблюдения, соответствующие кризису 2008- 2009 гг. с целью выявления основных тенденций докризисного развития страны.

Приведенные эконометрические показатели относятся к модели в прологарифмированном виде. После потенцирования трёхфакторная производственная функция типа Кобба - Дугласа за исследуемый период имеет вид:

Статистические характеристики функции, описанные в таблице

4.1, свидетельствуют об адекватности модели (R² = 0.940, F-критерий значимый), но высокое P-значение для Кп указывает на низкую степень доверия к соответствующему коэффициенту регрессии. Собственно. низкую степень доверия к данному фактору можно отследить и по виду самой функции (4.1): вклад инвестиций в основной капитал при полученном показателе степени столь близок к единице, что трудно было бы поручиться за достоверность данного члена.

Таблица 4.1

Эконометрические характеристики модели (4.1) зависимости ВВП Украины от факторов в 1995-2007 гг.

Исключив из модели (4.1) фактор капитала, получили следующую адекватную и значимую по всем параметрам модель:

При этом эконометрические характеристики модели практически не ухудшились: R^: = 0.940, F-критерий значимый, максимальное P-значение меньше 0,016 (см. таблицу 4.2);

Таблица 4.2

Эконометрические характеристики модели (4.2) зависимости ВВП Украины от факторов L_n и 1_п в 1995 -2007 гг.

Как видно из модели (4.2), в докризисном периоде значительное влияние на объём ВВП имеет не только примененного живого труда, но и финансирование научно-исследовательских работ и инновации. Т. е. в докризисный период экономика Украины была информационной, ВВП наиболее эластичен к объёму применённого труда при высокой эластичности к расходам на НИОКР и инновации.

В докризисном временном интервале однофакторной безлаго- вой модели, аналогичной (3.5), получить не удалось: фактор информации неизменно оказывается значимым, и его достаточно высокая дисперсия приводит к несколько более низкой объясняющей способности модели.