Тестирование торговой системы. Что следует учесть

Итак, предположим, вы создали свою торговую систему. Теперь нужно проверить, дает она прибыль или нет, будет она прибыльна на длинной дистанции или ее надо дорабатывать. Как это сделать?

Во-первых, проверяем правила торговли — все ли они выписаны и четко сформулированы? Если да, двигаемся дальше.

Во-вторых, проверяем торговую систему на выполнение правила положительного математического ожидания. Для этого устанавливаем для своей торговой системы показатели максимально возможной и средней просадки депозита по сделке. Далее оговариваем среднюю серию возможных убыточных сделок подряд — на этот показатель торговой системы стоит обратить особое внимание. Если торговая система дает 3-5 убыточных сделок подряд—это может плохо сказаться на вашем депозите и максимальной его просадке. В случае идущих подряд убыточных сделок лучше вообще прекратить торговлю на какое-то время. Нужно успокоиться и понять, что идет не так. Надо определить процент прибыльных сделок, необходимый для положительного математического ожидания.

Также надо посчитать, какое минимальное количество пунктов вы должны брать с рынка, чтобы при разном соотношении статистики прибыльных и убыточных сделок быть в плюсе. Соотношение прибыльных и убыточных сделок у вас может быть самым разным.

У хорошего трейдера 30% убыточных сделок и 70% прибыльных. У среднего — 50 на 50. Либо 70% убыточных на 30% прибыльных, но результаты этих прибыльных 30% перекрывают результаты 70% убыточных. В любом случае ваша торговая система будет эффективна только в том случае, если в итоге вы будете выходить в стабильный плюс.

Во всей классической литературе по Forex говорится, что потенциальная прибыль по сделке должна быть больше убытков в два-четыре раза. Правильно. Это дает возможность быть в плюсе на дистанции. Однако на практике найти такие выгодные сделки довольно сложно, и часто приходится идти на сделки один к одному. Иначе говоря, те сделки, где размер вашего стоп-лосс-приказа равен или чуть меньше полученной вами прибыли. При таком раскладе статистика ваших прибыльных сделок должна быть больше, чем убыточных. Поэтому выбирайте более надежные торговые системы, которые дают положительную статистику как минимум 60% в плюс и 40% в минус. Тогда вы не будете медленно и верно спускать свой депозит, а станете, наоборот, наращивать и приумножать его.

Для наглядности приведу самый обычный расчет разного соотношения прибыльных и убыточных сделок.

Возьмем статистику по 10 сделкам.

70% прибыльных сделок и 30% убыточных.

Прибыль — 30 пунктов, стоп-лосс — 60 пунктов.

  • 7 X 30 = 210 пунктов прибыли, 3 х 60 = 180 пунктов убытка. Итого — 30 пунктов в плюсе.
  • 50% прибыль, 50% убыток.

Пусть прибыль будет в среднем 40 пунктов. Стоп-лосс равен 60 пунктам.

5 х 40 = 200 пунктов плюс, 5 х 60 = 300 пунктов минус. В итоге — минус 100 пунктов.

Изменим условия.

Прибыль — 90 пунктов, стоп-лосс — 50 пунктов.

5 X 90 = 450 пунктов прибыли, 5 х 50 = 250 пунктов убытка. В итоге — 200 пунктов прибыли.

Возьмем соотношение 70% сделок убыточных и 30% — прибыль.

Стоп-лосс — 50 пунктов, прибыль — в среднем 100 пунктов.

7 X 50 = 350 пунктов убытка, 3 х 100 = 300 пунктов. В итоге — 50 пунктов убытка.

Как видим из этой простой математики, соотношение прибыльных и убыточных сделок весьма важно. Поэтому при тестировании обращайте особое внимание на положительное математическое ожидание своей торговой системы.

На каком количестве сделок тестировать?

Желательно не менее 25 сделок. Лучше — от 25 до 50. Чем больше сделок вы протестируете, тем достовернее будет результат.

За какой временной период тестировать паттерны торговой системы?

Для каждого таймфрейма — свой период анализа графика цен. Например, если вы ищете паттерны на дневных свечах, лучше брать период истории движения цен по валютной паре за пять лет. За это время наверняка были и нисходящий тренд, и восходящий, и боковое движение. Если анализируете тайм- фрейм Н4, то лучше брать статистику за два-три года. Если анализируете часовой график Н1, то будет достаточно одного года котировок.

В-третьих, надо протестировать систему фильтров отбора сделок. Фильтрами я называю дополнительные технические сигналы, которые указывают на открытие сделки в ту или иную сторону. Посмотрите на временном периоде, какова статистика подтверждения дополнительными торговыми сигналами вашего основного прогноза (паттерна).

И только на четвертом шаге вы начинаете непосредственное глубокое тестирование своей торговой системы, своих правил торговли. Это значит, что на исторических данных вы открываетесь или закрываетесь строго по правилам своей торговой системы. Некоторое количество пунктов вы закрыли с плюсом, некоторое количество пунктов — с минусом. В итоге получили определенную статистику. Полученные данные вы анализируете и делаете выводы, подходит вам такая система торговли или нет, устраивает вас такая доходность или вы предпочитаете больше рисковать и больше зарабатывать. Здесь каждый решает для себя сам.

Еще раз хочу отметить, что разработка и тестирование торговой системы — дело весьма нудное и требует кропотливого труда. Но полученные результаты, а именно — работающая торговая система с положительной статистикой, дает вам реальные перспективы не потерять свой депозит, а планомерно его увеличивать и зарабатывать деньги.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >