Полная версия

Главная arrow Финансы arrow Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Параметрические методы для других распределений

Из предыдущей главы мы узнали, как найти оптимальное/ и его побочные продукты при нормальном распределении.

Тот же метод применим к любому другому распределению, где известна функция распределения вероятности (интеграл плотности распределения вероятности). О многих известных распределениях и их функциях распределения вероятности рассказано в приложении В.

К сожалению, большинство распределений торговых P&L плохо описываются функциями нормального и других распределений.

В этой главе мы сначала обратимся к проблеме неопределенной природы распределения торговых P&L и изучим метод планирования сценария — естественное продолжение идеи оптимального f Этот метод широко применяется и позволяет находить оптимальное/по ячеистым распределениям. Далее мы перейдем к главе, посвященной опционам и одновременной торговле по нескольким позициям.

Но прежде чем смоделировать реальное распределение торговых P&L, мы должны найти метод сравнения двух распределений.

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>