Анализ операций с ценными бумагами с Microsoft Excel

ПРЕДИСЛОВИЕ Фактор времени и оценка потоков платежей Временная ценность денег Методы учета фактора времени в финансовых операциях Оценка потоков платежей Финансовые операции с элементарными потоками платежей Будущая величина элементарного потока платежей Современная величина элементарного потока платежей Исчисление процентной ставки и продолжительности операции Автоматизация анализа элементарных потоков платежей Функция Б3 (ставка; кпер; выплата; нз; [тип])Функция КПЕР (ставка; выплата; нз; бс; [тип])Функция НОРМА (кпер; выплата; нз; бс; [тип])Функция БЗРАСПИС (нз; массив ставок)Функции НОМИНАЛ (эф_ставка; колпер), ЭФФЕКТ (ном_ставка; колпер) Денежные потоки в виде серии равных платежей (аннуитеты)Будущая стоимость простого (обыкновенного) аннуитета Текущая (современная) стоимость простого аннуитета Исчисление суммы платежа, процентной ставки и числа периодов Автоматизация исчисления характеристик аннуитетов Функция ППЛАТ (ставка; кпер; нз; [бс]; [тип]) Денежные потоки в виде серии платежей произвольной величины Анализ долгосрочных бумаг с фиксированным доходом Виды облигаций и их основные характеристики Методы оценки облигаций с периодическим доходом Доходность операций с купонными облигациями Накопленный купонный доход - НКД Текущая доходность (current yield - Y)Доходность к погашению (yield to maturity - YTM) Определение стоимости облигаций с фиксированным купоном Средневзвешенная продолжительность платежей (дюрация) Автоматизация анализа купонных облигаций Функции для определения характеристик купонов Функции для определения дюрации Функции для определения курсовой цены и доходности облигации Оценка бескупонных облигаций (облигаций с нулевым купоном)Доходность долгосрочных бескупонных облигаций Оценка стоимости бескупонных облигаций Бессрочные облигации Доходность бессрочных облигаций Оценка стоимости бессрочных облигаций Ценные бумаги с выплатой процентов в момент погашения Анализ доходности долгосрочных сертификатов Оценка стоимости долгосрочных сертификатов Автоматизация анализа долгосрочных сертификатов Краткосрочные и коммерческие ценные бумаги Фактор времени в краткосрочных финансовых операциях Наращение по простым процентам Дисконтирование по простым процентам Математическое дисконтирование Банковский или коммерческий учет Определение процентной ставки и срока проведения операции Эквивалентность процентных ставок г и d Анализ краткосрочных бескупонных облигаций Доходность краткосрочных бескупонных облигаций Доходность краткосрочного обязательства - Y Эффективная доходность краткосрочного обязательства - YTM Оценка стоимости краткосрочных бескупонных облигаций Автоматизация анализа краткосрочных бескупонных облигаций Функция ДОХОДКЧЕК (дата_согл; датавступлвсилу; цена)Функция СКИДКА (дата_согл;дата_вступл_в_силу;цена;погашение;базис)Функция ЦЕНАКЧЕК (дата_согл; датавступлвсилу; скидка)Функция РАВНОКЧЕК (дата согл; дата вступл в силу; скидка)Использование инструмента "Подбор параметра" Краткосрочные бумаги с выплатой процентов в момент погашения Анализ доходности краткосрочных сертификатов Оценка стоимости краткосрочных сертификатов Автоматизация анализа краткосрочных сертификатов Функция НАКОПДОХОДПОГАШ (дата_вып; датавстунлвсилу; ставка; номинал; [базис])Функция ДОХОДПОГАШ (дата_согл; дата встунл в силу; дата вын; ставка; цена; [базис])Функция ЦЕНАПОГАШ (дата_согл; датавступлвсилу; датавып; ставка; доход; [базис])Функция ИНОРМА (дата_согл; датавступлвсилу; инвестиция; погашение; [базис]) Анализ операций с векселями Анализ доходности финансовых векселей Оценка стоимости финансовых векселей Учет векселей Автоматизация анализа операций с векселями Функция ПОЛУЧЕНО (дата_сделки; датавступлвсилу; инвестиция; скидка; [базис])Литература