Полная версия

Главная arrow Менеджмент arrow Введение в количественный риск-менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Этапы построения моделей рисковых ситуаций

Сам процесс моделирования часто осуществляется поэтапно. Это означает, что модель в процессе построения постоянно модифицируется в соответствии с требованиями того или иного этапа, среди которых можно назвать:

  • 1. Пост,роение модели риска или процесса риска. Данный этап предполагает построение базовой модели, отражающей механизм возникновения неблагоприятных ситуаций и/или прогнозирующей количество неблагоприятных событий и размер убытков, связанных с каждым из них. Это наиболее сложный этап в силу объема работы, которую предстоит проделать. Но подобная модель еще не может быть использована для целей управления риском, так как она дает только общее описание.
  • 2. Выделение численной оценки риска. Далее в построенной модели риска следует выделить некоторый показатель, называемый мерой риска, который позволит численно оценивать риск в модели. Конкретное содержание этого показателя, правильный выбор которого будет определять эффективность результатов моделирования в целом, зависит от типа модели и особенностей ее построения.
  • 3. Моделирование инструментов управления риском. Следующей модификацией модели является введение в нее разных вариантов противодействия неблагоприятным событиям, т. е. методов, или инструментов, управления риском. На основе сравнения мер риска для таких вариантов можно найти наиболее эффективный подход к управлению риском.

Конечно, предложенная схема во многом условна. Например, иногда мера риска и инструменты управления риском изначально встраиваются в исходную модель. Тем не менее выделение этих этапов полезно как логический алгоритм построения модели, пригодной для формирования рекомендаций по управлению риском.

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>