НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АКТУАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

  • 1. Практика имущественного страхования
  • 2. Концепции и проблемы определения рисковой надбавки
  • 3. Концептуальные проблемы перестрахования (и некоторые смежные вопросы)
  • 4. Некоторые концептуальные проблемы оценки устойчивости
  • 5. Статистические модели в страховании

ПРАКТИКА ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ

Динамика реальной цены застрахованного имущества

Ранее решались задачи в предположении о неизменной (во времени) цене застрахованного имущества, однако моральный и физический износ требуют учета фактора времени в актуарных расчетах, особенно при определении реальной цены имущества на момент возникновения страхового случая, реальной величины ущерба, понесенного страхователем, и оценке вероятности возникновения страхового случая в различные моменты (или интервалы) времени.

Рассмотрим ситуацию на рынке компьютеров. В некоторый момент появляется новая модель (или модификация), сначала только в одной-двух торгующих фирмах. Цена существенно выше, чем себестоимость плюс накладные расходы (доставка, хранение и т.д.). Здесь покупатель платит еще и за престиж обладания самой современной моделью. Затем число фирм, торгующих этой моделью, увеличивается, а первый (ажиотажный) спрос на изделие уже удовлетворен. Меняется соотношение между спросом и предложением, поэтому цена снижается. Тем более, что в специализированных компьютерных журналах появляются сообщения о том, что уже разработана следующая, более совершенная модель, которая скоро поступит в продажу (рис. 6.3).

Далее на рынок, действительно, выбрасывается новая модель, поэтому цена на исследуемую модель быстро снижается. Проявляется эффект морального износа, снижения престижности предыдущей модели.

Наконец, цена достигает некоторой нижней границы, соизмеримой с расходами продавца, т.е. цены распродажи, если она ниже себестоимости. Ниже цена, как правило, не падает, так как тогда дешевле товар просто выбросить, чем торговать им.

На рис. 11.1 по оси абцисс — время t, по оси ординат — цены изделий C(t). Новые модели появляются на рынке в моменты времени 7}. Это отражается на ценах предыдущих моделей, причем наиболее сильно на той цене, которая была ранее наиболее совершенной, а потому и самой престижной.

Рис. 11.1

Технический прогресс приводит к тому, что цена нового изделия несколько повышается по сравнению с предыдущей моделью, но при этом цена растет значительно медленнее, чем, например, быстродействие и объем памяти (основные характеристики производительности ПЭВМ).

Тип кривых, в принципе, идентичен, что позволяет использовать идею «подобного риска», т.е. прогнозировать поведение цены вновь появившейся на рынке модели исходя из поведения более ранних моделей.

После построения кривой, отражающей изменение реальной цены модели, можно оценить математическое ожидание (и дисперсию) возможного ущерба страховщика при страховании данного риска (имущества). Здесь используется информация о распределении величины ущерба для предыдущих моделей. При этом вероятность возникновения страхового случая и размер ущерба привязываются в «возрасту» изделия (сроку эксплуатации). (Рис. 11.2 аналогичен рис. 6.2.)

Рис.11.2

Сначала ущерб мал из-за высокой надежности нового изделия. Возможен также учет наличия гарантии продавца и/или производителя. Затем ожидаемый ущерб растет из-за снижения надежности (при достаточно высокой реальной цене) в результате эксплуатации. Наконец, существенное снижение реальной цены влияет сильнее, чем продолжающееся снижение надежности, поэтому ущерб может снижаться. Здесь страховщик исходит из того, что при страховом случае возмещаться будет не номинальная цена, а реальная, с учетом морального и физического износа: X(t) = P(t) • C(t).

Теперь, имея распределение величины ущерба на отрезке времени действия полиса, можно приступить к расчету рисковой премии, надбавки, необходимого резерва, оценки потребности в перестраховании и т.д.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >