Полная версия

Главная arrow Финансы arrow Банковские операции

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>

Причины кредитного риска

Среди многообразия рискообразующих факторов целесообразно выделить макро- и микроэкономические. Среди макроэкономических факторов ведущим фактором является общее состояние экономики, а также региона, в котором банк развивает свою деятельность. Кроме того, среди них выделяются факторы, обусловленные уровнем инфляции, а также темпами роста ВВП. Существенную роль играет активность денежно-кредитной политики Банка России, которая путем изменения учетной процентной ставки во многом определяет спрос на банковские ссуды. Одним из определяющих рискообразующих факторов является уровень развития банковской конкуренции, характеризующийся увеличением концентрации банковского капитала в отдельных регионах и развитием состава банковских операций и услуг.

Среди микроэкономических факторов большую роль играет уровень кредитного потенциала коммерческого банка, зависящий от общей величины мобилизованных в банке средств, структуры и стабильности депозитов, уровня обязательных резервов в Банке России, общей суммы и структуры обязательств банка. Факторами, оказывающими прямое влияние на возникновение риска невозврата кредита, являются степень риска отдельных видов ссуд, качество кредитного портфеля банка в целом, ценовая политика банка и степень управления кредитным риском в банке.

В свою очередь, степень рискованности отдельных видов ссуд определяется исходя из их качества. Качество конкретной ссуды и кредитного портфеля банка в целом является одним из ключевых факторов кредитного риска. Совокупность факторов, влияющих на качество отдельно выдаваемой ссуды, включает в себя следующее:

  • • назначение ссуды (на увеличение капитала, на временное пополнение средств, на формирование оборотных активов, капитальное строительство);
  • • вид кредита (потребительский, ипотечный, инвестиционный, платежный, лизинговый);
  • • размер кредита (крупный, средний, мелкий);
  • • срок кредита (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный);
  • • порядок погашения (по мере поступления выручки, единовременный);
  • • отраслевая принадлежность (агропромышленный комплекс, промышленность, коммерция);
  • • форма собственности (частная, акционерная, муниципальная);
  • • размер заемщика (по величине уставного капитала, по величине собственных средств);
  • • кредитоспособность (в соответствии с рейтинговой оценкой);
  • • степень взаимоотношений банка с клиентом (наличие расчетного счета в банке, разовые отношения);
  • • способы обеспечения (залог, гарантии, поручительства).

Для предотвращения или смягчения указанных причин кредитного риска необходимо управлять этим риском.

Управление рисками банка осуществляется, как правило, в несколько этапов:

  • 1) выявление содержания рисков, возникающих в связи с осуществлением данной деятельности;
  • 2) определение источников и объемов информации, необходимых для оценки уровня риска;
  • 3) выбор критериев и методов для оценки вероятности реализации риска, построение шкалы риска;
  • 4) выбор или разработка метода страхования риска.

Наиболее часто встречающиеся недостатки в банковской деятельности, свидетельствующие о серьезных проблемах в отношении управления кредитным риском, следующие:

  • • отсутствие документа, излагающего кредитную политику банка;
  • • отсутствие ограничений концентрации рисков в кредитном портфеле;
  • • излишняя централизация или децентрализация кредитного руководства;
  • • плохой анализ кредитуемой сделки;
  • • поверхностный финансовый анализ заемщиков;
  • • завышенная стоимость залога;
  • • недостаточно частые контакты с клиентом;
  • • отсутствие контроля за использованием ссуд;
  • • плохой контроль за документальным оформлением ссуд;
  • • неполная кредитная документация;
  • • неумение эффективно контролировать кредитный риск.

Для снижения влияния этих недостатков необходимо применять комплекс методов управления кредитным риском. Основные методы регулирования, управления кредитным риском следующие:

  • • диверсификация портфеля активов;
  • • предварительный анализ платежеспособности заемщика или эмитента;
  • • создание резервов для покрытия кредитного риска;
  • • анализ и поддержание оптимальной (для банка) структуры кредитного портфеля;
  • • требование обеспеченности ссуд и их целевого использования.

Диверсификация ссудного портфеля является наиболее простым и дешевым методом хеджирования риска неплатежа по ссуде. Основные способы, применяемые для обеспечения достаточной диверсификации ссудного портфеля, следующие:

  • • рационирование кредита, которое предполагает: установление гибких или жестких лимитов кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям предоставления ссуд; установление лимитов кредитования по отдельным заемщикам или классам заемщиков в соответствии с финансовым положением; определение лимитов концентрации кредитов в руках одного или группы тесно сотрудничающих заемщиков в соответствии с их финансовым положением;
  • • диверсификация заемщиков по отраслевой принадлежности может осуществляться также путем прямого установления лимитов для всех заемщиков данной группы в абсолютной сумме или по совокупной доле в ссудном портфеле банка;
  • • диверсификация принимаемого обеспечения по ссудам;
  • • применение различных видов процентных ставок и способов начисления и уплаты процентов по ссуде;
  • • диверсификация кредитного портфеля по срокам, имеющая особое значение, поскольку процентные ставки по ссудам разной срочности подвержена различным колебаниям.

Управление кредитным риском производится в соответствии с проводимой банком кредитной политикой.

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ОРИГИНАЛ   >>