БАНКОВСКИЕ РИСКИ

Классификация банковских рисков

Банковские риски входят в систему экономических рисков и поэтому сложны по своей природе. Находясь в системе, они испытывают на себе влияние других экономических рисков, одновременно являясь специфическими, самостоятельными рисками.

Термин «риск» в толковых словарях русского языка определяется как «возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастливый исход», т.е. в основе риска лежит неуверенность в будущем. Выделяются два традиционных определения риска. Первое основано на неопределенности результата рискованных действий (например: я не знаю, как будет меняться процент). Второе определение риска основывается на самом воздействии на риск. Отсюда риск — это негативные отклонения от поставленной цели (например: жду, что кредит будет возвращен, а его не возвращают).

Банковские риски охватывают все стороны деятельности банков. Существуют различные подходы к классификации банковских рисков.

Традиционная классификация предусматривает выделение внешних и внутренних рисков. Внешние риски делятся на две группы: I группа — риски ликвидности; II группа — риски успеха.

Риски ликвидности включают:

  • • риск пролонгации, когда вклады отзываются до их срока (депозитный риск);
  • • риск не возвращенного в срок кредита (кредитный риск);
  • • риск новых, непланируемых кредитов;
  • • риски по новым видам деятельности: факторинговые, лизинговые, рыночные и др.;
  • • прочие риски.

К рискам успеха относятся:

  • • отраслевой риск;
  • • страновой риск;
  • • процентный риск;
  • • валютный риск;
  • • прочие риски.

Основным риском ликвидности является кредитный риск. Следует, однако, иметь в виду, что в последние годы банками активно проводятся инвестиционные операции с ценными бумагами, а поэтому увеличивается значение рыночного риска.

Встречается и иная классификация банковских рисков, поскольку сложно провести жесткую границу между различными видами рисков. Как правило, многие риски между собой взаимосвязаны, но все они в конечном счете влияют на баланс банка в целом.

Зарубежной практикой банковские риски подразделяются на девять категорий: кредитный, процентный, ликвидности, ценовой, валютный, операционный, правовой, стратегический и репутации. Аналогичная классификация банковских рисков предложена и Банком России.

В приведенной классификации внешние риски понимаются более широко, чем в рассмотренной выше. В ней, в частности, выделяются правовой риск, операционный, стратегический, репутации, ценовой. Однако во всех классификациях основные виды банковских рисков представлены независимо от их группировок.

А теперь обратимся к классификации внутренних рисков.

Внутренние риски обусловлены технико-организационной сферой деятельности банков и их организационной структурой. Эти риски не связаны с чисто денежными факторами и имеют персональное, вещественно-техническое и организационное значение. Выделяют три вида внутренних рисков:

  • 1) риски персонального вида (риски сотрудников), т.е. кадровые риски. Различаются количественные и качественные риски персонального вида. Под количественными понимаются все риски, связанные с поиском и включением сотрудников в работу. Качественные риски связаны с профессиональным уровнем и чертами характера;
  • 2) риски материально-технического вида, связанные с материально-технической базой банков, ее уровнем;
  • 3) структурно-процессуальные риски представлены взаимодействием рисков первого и второго вида. Среди них выделяются особые риски:
    • • риск, связанный с применением машин в банковской деятельности. Клиенты, как правило, предпочитают «живой контакт». Чтобы не потерять клиентов, должен быть найден оптимум между индивидуальным обслуживанием клиентов и рационализацией банковской деятельности;
    • • риск, связанный с психологической подготовкой кадров, их компетентностью;
    • • организационный риск. Чтобы избежать этого риска, необходимы умелое распределение ответственности банковских кадров, их правильная расстановка. Каждый четко должен знать свои обязанности и нести за них ответственность, в том числе и материальную. Поэтому нужны современные организационные банковские структуры и понимание всеми работниками банка его политики.

Несмотря на то что банки в своей деятельности соприкасаются с многочисленными рисками, причины банковского краха обычно вызываются следующими обстоятельствами:

  • • серьезными ошибками, допущенными руководством банка при проведении процентной политики;
  • • серьезными ошибками при формировании кредитного портфеля;
  • • несовершенством организационной структуры;
  • • кадровыми рисками.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >