Первые результаты перехода на новые принципы регулирования и надзора системно значимых институтов

Страны-члены Базельского комитета пришли к согласию, что перечисленные принципы регулирования и эффективного надзора над финансовыми посредниками, относимыми к системно значимым, будут внедрены в национальные практики пруденциального регулирования в течение трех лет после выделения институтов в качестве системно значимых. Для контроля за соблюдением достигнутых договоренностей страны-члены поручили Базельскому комитету банковского регулирования и надзора создать рабочую надзорную группу, к полномочиям которой был отнесен регулярный мониторинг готовности глобально системно значимых институтов к переходу на более жесткие регулятивные требования с 01 января 2016 г. Рабочая группа на ежегодной основе должна предоставлять результаты мониторинга Совету по финансовой стабильности, начиная с конца 2013 г. Первый обзор готовности к новым стандартам глобально значимых банков был подготовлен рабочей группой в конце 2013 г. Оценка проводилась в отношении тех глобально значимых банков, которые были отнесены к данной категории в 2011 и 2012 гг. Для проведения самооценки рабочей группой был разработан специальный вопросник, охватывающий все 12 принципов. Всего в обследование было вовлечено 30 глобально значимых банков.

Ответы банков были анонимными и направлялись в секретариат Базельского комитета национальными надзорными органами. Рабочая группа проанализировала полученные от респондентов ответы на условии строгой конфиденциальности информации.

В целом, по мнению экспертов рабочей группы, ответы глобально значимых банков демонстрируют, что их менеджмент осознает важность перехода на принципы, разработанные Базельским комитетом, и предполагают, что к установленному сроку они будут отвечать новым требованиям. Ответы банков также свидетельствуют, что в среднем по всем 11 принципам глобально значимые банки оценивают свою готовность на 2,8 балла (4 балла — наивысший рейтинг). Наименее готовыми глобально значимые банки оказались к введению в действие трех принципов:

  • — второго (архитектура данных и ИТ инфраструктура);
  • — третьего (точность и честность раскрываемых данных и информации);
  • — шестого (применимость).

Рейтинг самооценок глобально значимых банков их соответствия новым принципам Базельского комитета, количество банков

Таблица 8.1

пр. 1

пр. 2

пр. 3

пр. 4

пр. 5

пр. 6

пр. 7

пр. 8

пр. 9

пр. 10

пр. 11

Полное

соответствие

0

0

0

0

2

1

0

8

3

2

7

Соответствие во многом

25

14

18

22

17

15

21

20

26

21

23

Материально

несоответ.

5

16

12

8

11

14

9

2

1

7

0

Несоответст.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средний

рейтинг

2,8

2,5

2,6

2,7

2,7

2,6

2,7

3,2

3,1

2,8

3,2

управление/ИТ

инфраструктура

возможности агрегирования данных о рисках

Практика раскрытия данных о рисках

Источник: Basel Committee on Banking Supervision Progress in adopting the principles for effective risk data aggregation and risk reporting // 2013, December, p.2.

О неготовности к их введению сообщила почти половина глобально значимых банков. Многие из них сталкиваются с проблемами, связанными с анализом агрегированных данных, характеризующих динамику факторов риска, и управлением ими.

В то же время глобально значимые банки в своих ответах сообщали, что в наибольшей мере они готовы соответствовать принципам И, 8 и 9. По мнению экспертов рабочей группы, такие результаты сложно комментировать и интерпретировать, т.к. те принципы, к вступлению в силу которых глобально значимые банки еще не готовы, образуют основы соответствия тем принципам, в отношении которых они указали наибольшую готовность. Тем не менее, рабочая группа отмечает, что и глобально значимые банки, и надзорные органы юрисдикций их регистрации полагают, что к конечной дате все институты будут соответствовать новым, более жестким требованиям.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >