КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ И КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

В этом разделе мы представим читателю обзор количественных методов, применяемых в сфере микро- и макрокредитования, т. е. в области управления отдельными кредитами, портфелями кредитов и кредитным риском в целом. Мы начнем раздел с анализа классификационных моделей и закончим его описанием кредитных деривативов. В центре нашего анализа будет метод рисковой стоимости (VAR).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

Классификационные модели (называемые также искусственным интеллектом) — это статистические методы, помогающие менеджерам в процессе принятия решений. Так, модель присвоения кредитных рейтингов позволяет разграничить «плохие» кредиты и «хорошие»; модель предсказания банкротств— отделить компании, способные стать банкротами, от тех, которым это едва ли грозит; модель проблемных банков — выделить группу проблемных финансовых организаций. Будучи «искусственным интеллектом», такие модели предназначены для вынесения решения, на которое способен «эксперт» в данной области. Между тем, хотя модели могут быть использованы для принятия окончательных решений, они, как правило, выступают в качестве инструментов, помогающих менеджеру в процессе анализа. Выносить окончательные вердикты с помощью моделей стали в последнее время банки, занятые в системе потребительского кредитования, в частности кредитных карт. В следующей части раздела мы рассмотрим некоторые из указанных моделей и оценим роль, которую они способны сыграть в принятии решения о выдаче и мониторинге кредита. В гл. 12 будет проанализирована модель присвоения рейтингов кредитам в области потребительского кредитования.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >