Текущая работа по управлению потоками

Текущая работа банка по управлению ликвидностью подчинена внутреннему регламенту, где прописываются все действия сотрудников по управлению риском несбалансированной ликвидности. Для регламентации работы нами были определены основные термины, необходимые для управления.

Риск ликвидности — вероятность потери дохода в результате несбалансированности по срокам активов и пассивов и снижения способности обеспечивать свои обязательства.

Лимитный период — период, на который устанавливается лимит.

Высоколиквидные активы (ВЛА) — денежные средства, а также активы, которые могут быть реализованы без потери их стоимости в течение 30 календарных дней.

Управление ликвидностью — решения менеджмента банка, направленные на изменение динамики движения активов и пассивов банка в зависимости от состояния ликвидности.

Лимит— максимальный (минимальный) объем изменения тех или иных статей баланса банка, влияющих на ликвидность, устанавливаемый соответствующим органом управления банка на определенный период.

Текущая ликвидная позиция (ТЛП) — избыток или недостаток ликвидных активов по отношению к вероятным списаниям в течение 30 календарных дней.

Позиция торгового портфеля ценных бумаг (ПТП) — избыток или недостаток текущего торгового портфеля ценных бумаг по отношению к минимально необходимому уровню.

Позиция инвестиционного портфеля ценных бумаг (ПИП) — избыток или недостаток инвестиционного портфеля ценных бумаг по отношению к минимально необходимому уровню.

Общая ликвидная позиция (ОЛП) — сумма текущей ликвидной позиции и позиций торгового и инвестиционного портфелей.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >