Анализ структуры и принципов движения розничных активов и пассивов

Главной проблемой использования метода песочных часов является сложность настройки «сечения» часов. Если банк привлечет избыточное количество вкладов и не сможет их раздать в кредиты, он столкнется с уменьшением доходности. С другой стороны, если в банке недостаточно ликвидности для удовлетворения потребностей заемщиков, он вынужден приостанавливать кредитные операции, и это может привести к серьезным имиджевым потерям банка и дальнейшему оттоку пассивов. В связи с этим нужен структурный анализ активов и пассивов банка для настройки математической модели управления. Мы будем анализировать только классические ламинарные розничные группы платных пассивов и активов, отвечающих стандартам однородности.

Пассивы

Банковские вклады населения. Вклады имеют неоднородную временную структуру, это так называемая сезонность вкладов. Кроме того, есть и региональные особенности организации вкладной работы, например, в районах Крайнего Севера население активно снимает вклады при приближении сезона отпусков. Исходя из опыта работы, мы предполагаем, что наибольший прирост вкладов в банки происходит в период с сентября по декабрь и с марта по июнь. Чаще всего население оформляет вклады на 1 год, поэтому если банк не сможет обеспечить конкурентное преимущество вкладных продуктов в этот период, он может столкнуться с массовым оттоком вкладов (вкладчик при закрытии вклада выберет новый банк).

Остатки на расчетных счетах корпоративного сектора. Волатильность данной группы пассивов очень сильно зависит от структуры остатков. Чем более диверсифицированы остатки, тем более стабильным источником фондирования является данная группа пассивов. Мы для себя определили три состояния данной группы пассивов. Стабильное состояние: доля крупных клиентских остатков (клиенты, имеющие остатки более 30 млн руб.) — менее 15% от всех остатков. Средняя стабильность: доля крупных клиентских остатков (клиенты, имеющие остатки более 30 млн руб.) — менее 25%. Нестабильное состояние: доля крупных клиентских остатков (клиенты, имеющие остатки более 30 млн руб.) — более 25%.

Остатки на счетах до востребования (д/в) физических лиц. В данную группу пассивов входят остатки на лицевых счетах физических лиц, в том числе на счетах владельцев банковских карт банка. Данная статья очень привлекательна для банка, поскольку позволяет иметь достаточно стабильный и сравнительно дешевый источник фондирования. Некоторые крупные банки, заключая договоры банковского счета с клиентами, указывают срок действия договора 3—5 лет. Это позволяет им относить остатки на счетах клиентов к ресурсам, привлеченным на срок более года, что положительно влияет на состояние норматива Н4 (долгосрочной ликвидности). Волатильность данной статьи во многом зависит от имиджа и размера банка. Так, в кризис у малых и средних банков наблюдается значительный отток средств по счетам д/в физических лиц в пользу крупных банков. Кроме того, есть зависимость остатков на «пластиковых» счетах физических лиц от периодов зачисления заработной платы на данные счета.

Депозиты корпоративного сектора. Депозиты юридических лиц и предпринимателей можно отнести к категории «розничные пассивы» только при условии массовости продаж банковских продуктов этого типа. Если банк имеет несколько крупных депозитодателей, это увеличивает риск возникновения несбалансированной ликвидности.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >