Ликвидность розничного банка

Кто много накапливает, тот потерпит большие убытки.

Кто знает меру, у того не будет неудачи.

Кто знает предел, тот не будет подвергаться опасности.

Он может стать долговечным.

Дао дэ цзин (Лао-цзы)

Слова китайского мыслителя, основателя даосизма, выражают основную парадигму теории ликвидности коммерческого банка — наличие чувства меры у менеджмента.

Ликвидность — способность экономического субъекта выполнять взятые на себя обязательства в течение определенного периода времени. Большинство авторов трактуют ликвидность банка лишь как возможность своевременно выполнять взятые на себя обязательства. Феномен ликвидности заключается в том, что не имеет смысла статический анализ состояния ликвидности банка, поскольку потоковое изменение структуры его активов и пассивов может в течение короткого периода времени кардинально изменить результат анализа.

Действующее российское законодательство позволяет вкладчикам (физическим лицам) досрочно расторгать договоры банковского вклада и требовать внесенные денежные суммы в течение двух рабочих дней со дня предъявления требования, т.е. банк может в течение 1—2 мес. лишиться большей части пассивов, которые он считал долгосрочными в соответствии с условиями заключенных договоров. Если банк не сможет произвести замещение пассивов и (или) превратить активы в деньги за данный срок, то он банкрот. Осенью 2008 г. (и в 2013—2014) большинство банков, у которых отозвали лицензии или санировали, не смогли выдержать данное разнонаправленное движение активов и пассивов. Риску несбалансированной ликвидности особенно подвержены розничные банки, поскольку именно они имеют наибольшее количество вкладов населения в пассивах и одновременно имеют низкооборотные активы в виде кредитов населению. Кроме того, розничные банки, активно развивающие платежные сервисы, обязаны иметь постоянный запас ликвидности для обеспечения платежей.

Анализируя состояние ликвидности в 2007—2008 гг., мы пришли к выводу, что необходима многофакторная динамическая модель контроля состояния ликвидности. Мы разработали новое положение по управлению ликвидностью, которое позволило практически без проблем пережить тяжелую осень 2008 г. В основу положения была заложена потоковая модель управления банковской ликвидностью, которая проста в употреблении и, по нашему мнению, наиболее удобна для работы розничного банка.

Предлагаем совместно пройти путь от разработки до функционирования потоковой модели управления ликвидностью в розничном банке:

  • 1 этап — изучение современных систем управления ликвидностью;
  • 2 этап — построение динамической потоковой модели;
  • 3 этап —текущая работа по управлению потоками.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >